پيش¬بيني قيمت قراردادهاي آتي سكه بهار آزادي با استفاده از شبكه عصبي فازي در بورس كالايي ايران

اين مقاله به پيش¬بيني قيمت قراردادهاي آتي سكه بهارآزادي با استفاده از شبكه عصبي فازي در بورس كالايي ايران مي-پردازد. در اين پژوهش قيمت¬هاي تسويه روزانه به¬عنوان متغير مستقل، قيمت قراردادهاي آتي سكه بهارآزادي در بورس كالايي ايران به¬عنوان متغير وابسته و حجم معاملات، زمان تا سررسيد و تعداد موقعيت¬هاي باز و به¬عنوان متغيرهاي تعديل¬كننده مي-باشند. جامعه آماري پژوهش حاضر با توجه به¬موضوع و كاربرد آن، معاملات آتي سكه بهارآزادي در بورس كالايي ايران طي دو سال 91 و 92 است كه شامل 24 سررسيد و به¬صورت ماهيانه مي¬باشد. داده¬هاي اصلي به¬روش اسناد كاوي از طريق مراجعه مستقيم به داده¬هاي بورس كالاو داده¬هاي بانك مركزي و ... است. براي اين منظور از داده¬هاي آماري مراكز اطلاعاتي معتبر نظير بورس كالاي ايران استفاده مي¬شود. در اين پژوهش، روش تجزيه و تحليل اطلاعات به¬شرح مقابل است: مدل¬سازي شبكه¬هاي عصبي از نوع مدل¬هاي پس¬انتشارخطا بوده و توسط نرم¬افزار MATLAB انجام مي¬شود و هم¬چنين به پيش¬بيني با مدل¬هاي رگرسيوني توسط نرم¬افزار Excel و Eviews6 پرداخته مي¬شود و در پايان مقايسه¬اي بين مدل¬هاي رگرسيوني و مدل¬هاي شبكه عصبي صورت مي¬پذيرد.