شبيه سازي ريسك اعتباري در شرايط بحراني براي سيستم بانكي كشورهاي منتخب

این مقاله با بكارگیري یك تكنیك شبیه سازي، نرخ نكول وام و زیان ناشی از وامهاي معوق (و در نتیجه ریسك اعتباري) را در سیستم بانكی كشورهاي عضو گروه بانكهاي مركزي شرق آسیا در شرایط بحرانی پیش بینی می كند (آزمون بحران سیستم بانكی). در این تحقیق، كاهش نرخ واقعی رشد اقتصادي و افزایش نرخ واقعی بهره به مقدار زیاد، دو شوك وارده به سیستم هستند كه باعث وارد شدن استرس به سیستم شده و براي انجام آزمون بحران (یا استرس) مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا رفتار نرخ نكول وام در برابر تغییر در شرایط اقتصاد كلان و ابزار سیاست مشخص گردید كه نرخ نكول وام كه در ،(VAR) پولی (نرخ بهره) تخمین زده شد. براي این منظور، با تخمین یك مدل خود رگرسیون برداري این مطالعه به عنوان شاخص ریسك اعتباري بانكها درنظر گرفته شده است، با نرخ نكول دوره هاي قبل همبستگی مثبت معناداري دارد. به علاوه، میزان نكول وامها با تغییر در نرخ رشد اقتصادي و نرخ بهره بانكی نیز، تغییر معناداري می كند. سپس با استفاده از پارامترهاي تخمین زده رفتار آینده نرخ نكول وام در آینده شبیه سازي شده و پیش بینی گردید. ،VAR شده در مدل نتایج شبیه سازي نشان می دهد كه سیستم بانكی اكثر كشورها در برابر شوك منفی به نرخ رشد اقتصادي آسیب پذیر هستند. اما در مقابل، افزایش نرخ بهره می تواند باعث حفظ سیستم بانكی در برابر زیانهاي احتمالی ناشی از وامهاي معوق شود. تجزیه و تحلیل ارزش در معرض 1 نشان می دهد كه سرمایه سیستم بانكی اكثر كشورها بیشتر از مقدار حداكثر زیان پیش بینی شده بوده و بنابراین این امر می تواند (VaR) خطر سیستم بانكی را در برابر ریسك اعتباري حفظ كند. واژه هاي كلیدي: ، ، ،