ارزيابي دقت براوردگر گشتاوري خطي معيارهاي ريسك طيفي در كاربردهاي مالي و بيمه اي

اندازه گيري ريسك از مسائل مهم در مباحث مالي و بيمه اي و معيارهاي ريسك طيفي از معيارهاي مهم اندازه گيري ريسك هستند. اخيرا براساس گشتاورهاي خطي براوردگري براي معيارهاي ريسك طيفي ارائه شدهاست، كه كارايي آن براي مقاصد بيمه اي و مالي تاكنون مورد ارزيابي قرار نگرفته است. در اين مقاله دقت اين نوع براوردگر در اندازه گيري زيان در مطالعات مالي و بيمه اي مورد ارزيابي قرار گرفته است. از آن جا كه توزيع هاي مورداستفاده در مطالعات مالي و بيمه اي عمدتا تبيين كننده جوامعي چوله و دم كلفت هستند، توزيع هاي پارتو و وايبل به عنوان دو خانواده عمومي از اين توزيع ها و چهار تابع ريسك گريزي انتخاب و قدر مطلق خطاي براوردگر مورد نظرمحاسبه شده است. نشان داده شده است كه قدر مطلق خطا يك تركيب خطي افزايشي از پارامتر مقياس و تابعي نزولي از پارامتر شكل اين توزيع ها است. بنابراين، مي توان گفت در توزيع هاي دم كلفت با پارامترچولگي بزرگ وپارامتر مقياس كوچك استفاده از تقريب گشتاورهاي خطي به دليل نزديكي آن به معيار ريسك طيفي مناسب است.