روش مونت كارلو براي قيمت گذاري اختيار آسيايي ميانگين حسابي

امروزه معاملات اختيارات وابسته به مسير، به دليل ويژگي هايشان، بالاترين حجم معاملات در بازارCTO را دارا هستند. چراكه؛اولا، اختيارات وابسته به مسير مي توانند، نيازهاي خاص سرمايه گذاران را برآورده كنند. دوما، اختيارات مي توانند نقش مهمي در پوشش ريسك به عنوان يك راه مقرون به صرفه، بازي كنند. بنابراين قيمت گذاري منصفانه اين اختيارات بسيار حائز اهميت است. براي اين نوع از اختيارات هيچ فرمول تحليلي بسته اي براي محاسبه تحليلي ارزش اختيار، وجود ندارد، ولي فرم بسته فرمول تقريبي براي ارزش گذاري اين نوع اختيار وجود دارد. فرم بسته فرمول تقريبي را شرح مي دهيم و سپس به كمك شبيه سازي مونت كارلو و روش كنترل متغير به بررسي راه حل عددي براي انواع پيچيده تر اين نوع اختيار مي پردازيم