شماره ركورد كنفرانس :
4091
عنوان مقاله :
ارزش گذاري اختيار معامله سهام با استفاده از مدل باينوميال با فرضعدم وجود موقعيت آربيتراژ
پديدآورندگان :
وديعي نوقابي محمد حسين ka-gh330@stu.um.ac.ir فردوسي مشهد , قايم مقامي كامران - فردوسي مشهد , توكلي جويباري اكرم - پيام نور آمل , قايم مقامي رامين - تهران
كليدواژه :
ارزشگذاري , اختيار معامله سهام , مدل باينوميال , موقعيت آربيتراژ
عنوان كنفرانس :
ششمين سمينار آناليز عددي و كاربردهاي آن
چكيده فارسي :
ابزارهاي مشتق به عنوان يكي از ابزارهاي كمكي مديريت ريسك، به افزايش نقدينگي كمك مي كند. اين افزايش كاركرد و
كارايي بازار، منجر به اعتمادسازي بيشتر سرمايه گذاران و مشاركت كنندگان در بازار مي شود. مدل باينوميال يكي از روش هايي است كه براي ارزش گذاري اختيار معامله سهام مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله كاربرد آن در مديريت ريسك مورد بحث قرار مي گيرد
