شماره ركورد كنفرانس :
4109
عنوان مقاله :
تحليل داده‌هاي بازار سهام با استفاده از ماتريس همبستگي و تئوري ماتريس‌هاي تصادفي
پديدآورندگان :
نوروزي انديشه گروه فيزيك، دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، قزوين , محمدحسيني بابك گروه فيزيك، دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، قزوين , بيات روح‌الله گروه اقتصاد، دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، قزوين , سعيديان مقداد گروه فيزيك، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
كليدواژه :
ماتريس تصادفي , ضرايب همبستگي , بازار سهام , تحليل داده.
عنوان كنفرانس :
يازدهمين سمينار ملي احتمال و فرآيندهاي تصادفي
چكيده فارسي :
در اين مطالعه، همبستگي قيمت سهام بازار تهران با استفاده از تئوري ماتريس‌هاي تصادفي مطالعه شده است. براي اين منظور ضرايب همبستگي از بازده يك روزه قيمت سهام بازار تهران از 2000 تا 2015 محاسبه و ويژگي‌هاي آماري ماتريس همبستگي سهام با ماتريس تصادفي مقايسه گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد رفتارهاي همبسته مثبت رايج‌تر از رفتارهاي همبسته منفي (غيرهمبسته) هستند. مقادير و بردارهاي ويژه ماتريس همبستگي نيز مطالعه و مشاهده شد اكثر مقادير ويژه در بازه انبوه ماتريس تصادفي قرار مي‌گيرند و درجه بالايي از تصادفي بودن ضرايب همبستگي اندازه‌گيري شده را نشان مي‌دهد.
