شماره ركورد كنفرانس :
4122
عنوان مقاله :
پيش بيني رفتار قيمت با استفاده از مدل هاي غير خطي آشوبيدر بازار بورس صنايع شيميايي
پديدآورندگان :
گله خيلي تكتم دانشگاه پيام نور , گله خيلي غلامرضا دانشجوي كارشناسي ارشد برق
كليدواژه :
پيش بيني قيمت , جاذب آشوبي , مدل هاي غير خطي , شبكه عصبي مصنوعي
عنوان كنفرانس :
دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي
چكيده فارسي :
اين پژوهش يك مطالعه سري زماني است كه به بررسي آشوب و امكان سنجي پيش بيني رفتار قيمت سهام شركتهاي صنايع شيميايي پذيرفته شده در بورس وهمچنين بررسي نوع ساختار سريهاي زماني مربوطه مي پردازد. در اين مطالعه انواع جاذب هاي آشوبي كه از دقت و پشتوانه رياضي محكمي بر خوردارند. مورد بررسي قرار مي گيرند و با انجام تغييراتي. بهترين و هماهنگ ترين آنها كه با ساختار سريهاي زماني براي هر شركت صنايع شيميايي درصد خطاي كمتري داشته باشد معرفي خواهد شد.
