قيمت گذاري اختيار معاملات بامانع با استفاده از الگوريتم كاراي مونت كارلو

هدف اصلي اين مقاله بررسي به كارگيري روش مونت كارلو، براي اختيار معاملات بامانع است. ابتدا به تعريف اختيار معاملات بامانع مي پردازيم و سپس ارزش گذاري اختيار بامانع را با استفاده از روش كاراي مونت كارلو انجام مي دهيم و خطاي زمان و سرعت همگرايي در دو روش جديد مونت كارلو و استاندارد را با هم مقايسه مي كنيم. ايده اصلي اين روش جديد، استفاده از يك احتمال خروج و توزيع يكنواخت اعداد تصادفي به منظور برآورد مؤثر اولين زمان اصابت اختيار بامانع است. خطاي اولين زمان اصابت از مونت كارلو جديد كه به صورت عددي نشان داده شده است سريع تر از روش مونت كارلو استاندارد كاهش مي يابد.