استفاده ازشبكه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت، در بازار بورس

در اين مقاله تعداد هشت شركت از شركت هاي بورس خارجي و داخلي انتخاب شده اند و با استفاده از شبكه هاي عصبي يك مدل اوليه براي پيش بيني قيمت سهام ارائه شده است و در ادامه با استفاده از تكنيك هاي ارتقاي مدل هاي پيش بيني از جمله روش هاي انتخاب ورودي و تعداد nodeهاي هر لايه مدل بهبود داده شود .در مرحله ي بعد از تكنيك هاي انتخاب ورودي شبكه استفاده شده است و بعد از شناسايي متغير هاي تاثير گذار بر مساله فرايند انتخاب تعداد لايه ها براي بار دوم انجام شده است تا يك مدل كارا براي پيش بيني قيمت سهام ارائه شود . در انتها نتايج حاصل از اين تكنيك براي شركت هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفتند و مهمترين متغير هاي پيش بيني مشخص شدند.