شماره ركورد كنفرانس :
4255
عنوان مقاله :
مروري بر معيار جديد ريسك GlueVaR و ارائه مدل رگرسيون چندكي تركيبي براي برآورد آن
پديدآورندگان :
آقا محمدي علي aghamohammadi.ali@znu.ac.ir هيات علمي , سجودي مهدي m.sojoudi@iasbs.ac.ir دانشجو
كليدواژه :
ارزش در معرض خطر , متوسط ارزش در معرض خطر , رگرسيون چندكي تركيبي , معيار جديد ريسك GlueVaR.
عنوان كنفرانس :
چهارمين همايش رياضيات و علوم انساني
چكيده فارسي :
معيارهاي ريسك ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معيار مهم اندازه‌گيري ريسك در بازارهاي مالي هستند كه ريسك را با يك عدد مشخص مي‌كنند. اما هر دو اين معيارها، در سنجش ريسك داراي معايبي نيز هستند. به همين دليل معيار جديد ريسك با نامGlueVaR در سال 2014 ميلادي و در انتقاد از اين دو معيار ريسك معرفي شد. در اين مقاله اين معيار به تفصيل توصيف شده و مزاياي آن در مقايسه با دو معيار ديگر بيان مي‌شوند. در ادامه با استفاده از مدل رگرسيوني چندكي تركيبي، روشي براي برآورد اين معيار ارائه خواهد شد. در پايان نيز اين معيار ريسك، براي داده‌هايي از لگ- بازده قيمت سهام يك شركت از بازار بورس آمريكا و دو شركت از بازار بورس ايران برآورد مي‌شود.
