شماره ركورد كنفرانس :
4255
عنوان مقاله :
معادله‌ي ديفرانسيل تصادفي پسرو در ارزش‌گذاري مشتقات مالي
پديدآورندگان :
قاسمي فرد آزاده azadeh.ghasemi@math.iut.ac.ir دانشجو , جهانديده محمد تقي jahandid@cc.iut.ac.ir هيات علمي
كليدواژه :
معادله‌ي ديفرانسيل تصادفي پسرو , ارزش‌گذاري مشتقات مالي , سبد سرمايه‌ي پوششي , بازار كامل
عنوان كنفرانس :
چهارمين همايش رياضيات و علوم انساني
چكيده فارسي :
معادله‌ي ديفرانسيل تصادفي پسرو چيست و چه جايگاهي در ارزش‌گذاري مشتقات مالي در يك بازار كامل با مدل‌هاي پيوسته دارد؟
در اين مقاله در نظر داريم به پرسش فوق پاسخ دهيم. مسئله‌ي ارزش‌گذاري مشتقات مالي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه پژوهشگران مالي همواره و از ديدگاه‌هاي مختلف به بررسي آن پرداخته‌اند؛ در اين ميان قالب معادلات پسرو با ويژگي‌ها و نقاط قوت و ضعف مختص به خود يكي از ميادين چالش بر‌انگيز مي‌باشد كه نظر متخصصان بسياري را به خود جلب كرده است. لذا در اين نوشتار سعي داريم به زبان ساده به معرفي معادلات ديفرانسيل تصادفي پسرو پرداخته و از اين ديدگاه ارزش‌گذاري مشتقات مالي را بررسي كنيم.
