شماره ركورد كنفرانس :
4255
عنوان مقاله :
كاربرد ماتريس هاي عملياتي در حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي برآمده در رياضيات مالي
پديدآورندگان :
حسيني شكرابي فرخنده دانش اموخته , دمرچلي طيبه دانش احوخته
كليدواژه :
معادلات ديفرانسيل تصادفي , معادلات انتگرالي ولترا تصادفي , حركت براوني , انتگرال ايتو , ماتريس عملياتي تصادفي.
عنوان كنفرانس :
چهارمين همايش رياضيات و علوم انساني
چكيده فارسي :
در اين مقاله، جواب‌هاي عددي چند معادله انتگرالي تصادفي ايجاد شده در مسائل مالي را بدست مي‌آوريم. در اينجا از روش ماتريس عملياتي و ماتريس عملياتي تصادفي بر پايه توابع متعامد بلاك پالس براي حل عددي معادلات انتگرالي تصادفي استفاده مي‌كنيم و از خصوصيات اين چندجمله‌ايها، براي تبديل اين معادلات به سيستمي از معادلات جبري خطي يا غير خطي استفاده مي‌شود. اين روش را براي حل عددي مدل كاكس- اينگرسل- راس، مدل هستون و مدل وسيچك به كار مي‌گيريم. كارايي روش روي مثالهاي مطرح شده نيز بررسي مي گردد كه ساده بودن روش و اجراي راحت آن را تاييد مي نمايد.
