بررسي رابطه ي علّي بين قيمت طلا و دلار با استفاده از مدل مخفي ماركوف

طلا همواره به عنوان فلزي گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراين پيش بيني قيمت آن از اهميت فراواني برخوردار است. با توجه به تأثير گسترده قيمت دلار و طلا بر اقتصاد جهاني و اهميت آنها در رشد و توسعه اقتصادي، در اين پژوهش، به بررسي اثرات نرخ واقعي دلار آزاد بر شاخص طلا در ايران به طور سالانه ميپردازيم. در اين راستا، ابتدا نرخ واقعي دلار آزاد را به همراه متغيرهاي اثرگذار بر آن در يك دنباله مشاهده وارد نموده و سپس داده هاي نويز را با پيش پردازش اوليه حذف نموده، با استفاده از مدل مخفي ماركوف شوك هاي مثبت و منفي نرخ دلار آزاد استخراج شده و تأثير آنها بر شاخص طلا بررسي گرديده است. براي ارزيابي مدل پيشنهادي نيز از معيارهاي سنجش خطاي پيش بيني استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه تغييرات قيمت طلا تابع تغييرات گذشته است كه ميتوان با استفاده از تغييرات گذشته، افزايش يا كاهش نرخ طلا را پيش بيني كرد. نتايج حاصل شده، پيش بيني قابل قبول توسط اين مدل در نوسانات قيمت طلا را نشان ميدهد.