پيش بيني روند روزانه بازار بورس ايران مبتني بر شبكه هاي بيزين و مدل مخفي ماركوف

رفتار قيمت سهام يكي از پيچيده ترين مكانيزم هايي است كه محققان در طي ساليان بر روي آن مطالعه كرده اند. بازار سهام تحت تاثير عوامل مختلف بيروني و دروني قرار دارد. عوامل تاثيرگذار بيروني مانند عوامل سياسي و اجتماعي قابليت اندازه گيري ندارند، به همين جهت براي پيشبيني روند بازار بورس، تمركز بر روي عوامل دروني است. در اين پژوهش سيستمي مبتني بر شبكه هاي بيزين و مدل مخفي ماركوف جهت پيشبيني روند روزانه بازار بورس ايران پيشنهاد شده است. تعداد متغيير هاي مورد استفاده ، 6 شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران كه داراي بالاترين ضريب همبستگي با سهام مورد پيشبيني هستند و22 انديكاتور تكنيكي است.از شبكه هاي بيزين جهت پيدا كردن روابط بين متغيرها استفاده شده است، و در نهايت با استفاده از مدل مخفي ماركوف مدلسازي صورت گرفته است. مدل پيشنهادي بر روي سهام شركتهاي فولاد مباركه اصفهان، ايران خودرو، بانك ملت و ايران دارو مورد آزمون قرار گرفت. بهترين درصد صحت اين سيستم پيشنهادي 85.25 را نشان داد.