بهبود الگوريتم سردسازي تدريجي در مسئله انتخاب بهينه سبد سهام با معيار ميانگين-نيم واريانس با استفاده از مدل اسپين گلاس

انتخاب بهينه سبد سهام بهمنظور بيشينه كردن سود و كمينه كردن ريسك نامطلوب يكي از اصليترين دغدغههاي سرمايهگذاران در بازارهاي مالي است. مدل ميانگين-نيم واريانس يكي از مدلهايي است كه ميتوان در اين زمينه مورداستفاده قرارداد. در اين تحقيق كوشش شده است كه اين مدل را با استفاده از الگوريتم بهينهسازي سردسازي تدريجي حل كند. اين الگوريتم در فرار از بهينه محلي توانايي بالايي دارد اما در رابطه با مسئله بهينهسازي سبد سهام، در بهينه محلي به دام ميافتد و در پيدا كردن بهينه كلي ضعيف عمل ميكند كه با تركيب آن با الگوريتم بهينه يابي نويني به نام اسپين گلاس به فرار آن از بهينه محلي، كمك ميشود. نتايج آزمايشها نشان ميدهد، الگوريتم تركيبي ميتواند با جابجايي اسپينها كه توسط الگوريتم سردسازي تدريجي انجام ميشود و تغيير در مقادير اسپينها كه توسط اسپين گلاس انجام ميشود بهينههاي محلي را سريع رد كرده و درنهايت به بهينه كلي همگرا شود و مسئله انتخاب بهينه سبد سهام كه يك مسئله غير چندجملهاي است را حل كند. همچنين با بررسي توزيع بازده و مرز كارا نشان ميدهد كه توزيع بازده سهام در بازار واقعي، غير نرمال است و معيار سنجش ريسك نيم واريانس نسبت به واريانس، معيار مناسبتري است.