تعيين ميزان تأثيرپذيري طلا و نفت بر پيشبيني روند دلار در بازار ايران مبتني بر مدل مخفي ماركوف

در اين مطالعه، ميزان تأثيرپذيري طلا و نفت بر پيش‌بيني روند دلار در بازار ايران بر اساس مدل مخفي ماركوف بررسي شده است. در الگوريتم پيشنهادي، ابتدا پيش‌پردازشي بر روي مجموعه داده انجام مي‌شود؛ زيرا در بازارهاي مالي داده‌اي براي روزهاي غير كاري وجود ندارد، همچنين روزهاي كاري ايران و نيويورك متفاوت است و بخشي از داده‌ها از بين مي‌روند، بنابراين ابتدا داده‌هاي ناقص با روش بيشينه كردن ميانگين(EM) [1] كامل مي‌شوند، سپس مدل مخفي ماركوف طراحي مي‌شود. در طراحي مدل مخفي ماركوف، روند قيمت طلا و نفت به عنوان حالات مخفي مدل و روند قيمت دلار به عنوان مشاهده مدل در نظر گرفته شده است. پس از طراحي، مدل مخفي ماركوف آموزش داده مي‌شود و احتمال روندهاي مختلف كه ممكن است براي روز مورد پيش‌بيني رخ دهد، محاسبه مي‌شود، سپس بيشترين احتمال به عنوان روند آينده در نظر گرفته مي‌شود. مدل پيشنهادي با سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي[2]ANFIS) ) مقايسه شده است. نتايج نشان مي‌دهد، ميزان تأثيرپذيري دو عامل طلا و نفت در پيش‌بيني روند دلار با استفاده از مدل مخفي ماركوف 54% است، در نتيجه علاوه بر نفت و طلا عامل‌هاي ديگر نيز وجود دارند كه بر چگونگي روند دلار در ايران تأثيرگذار است