پيشبيني رفتار روندي سهام مبتني بر تشخيص الگوهاي تكراري

در اين مطالعه، رفتار روندي سهام با استخراج الگوهاي مشابه تاريخي بر روي نمودار شاخص قدرت نسبي پيش‌بيني مي‌شود؛ اين نمودار سرعت و ميزان تغييرات قيمت را نسبت به يك دوره‌ي زماني اندازه‌گيري مي‌كند و سطوح مختلفي دارد كه با قرار گرفتن در آن سطوح رفتار خاصي براي آينده خواهد داشت، همچنين يك الگوي مشابه در هر سطحي احتمالاً روند خاصي را براي آينده دنبال مي‌كند. در الگوريتم پيشنهادي، شباهت سنجي در دو مرحله بر اساس فاصله همينگ صورت مي‌گيرد، در مرحله اول، الگوهاي مشابه بر روي نمودار شاخص قدرت نسبي به همراه الگوهاي متناظر بر روي نمودار قيمت استخراج مي‌شوند و در مرحله‌ي دوم، شباهت سنجي بر روي الگوهاي قيمت استخراج‌شده انجام مي‌شود، زيرا نوسانات مشابه بر روي نمودار شاخص قدرت نسبي، ممكن است داراي نوسانات مشابه قيمت نباشند. درنهايت طبق بازه زماني كه روند آينده سهام پيش‌بيني مي‌شود، نوسانات آينده در الگوهاي استخراج‌شده در نظر گرفته مي‌شود، سپس يك نمودار بر اساس تابع ميانگين‌گيري در بين آن‌ها برازش مي‌شود تا از تأثير تمام الگوها در پيش‌بيني رفتار روندي سهام استفاده شود. براي ارزيابي روش پيشنهادي از مجموعه داده سهام فولاد اصفهان در بازار بورس اوراق بهادار ايران استفاده‌شده است، همچنين براي پيش‌بيني ميان‌مدت رفتار روندي سهام، روش پيشنهادي با روش‌هاي ميانگين متحرك يكپارچه‌ي خود كاهنده و اتو رگرسيون مقايسه مي‌شود، نتايج نشان مي‌دهد روش پيشنهادي براي پيش‌بيني‌ روند دوهفته‌اي داراي 78%، روند ماهانه 80% و روند دوماهه 73% صحت است.