شماره ركورد كنفرانس :
4288
عنوان مقاله :
بررسي رابطه متنوع سازي پرتفوي و نوسان درآمد در بانكهاي تجاري ايران ( خصوصي و دولتي )
پديدآورندگان :
ايرواني محمد جواد دكتري مديريت سياست گذاري دانشگاه تهران , تهراني رضا عضو هيات علمي دانشگاه تهران – دكتري مديريت مالي دانشگاه تهران , نجفي مهدي دكتري مديريت مالي دانشگاه تهران , احمدي علي Ali_Ahmadi@ut.ac.ir كارشناس ارشد مديريت مالي – پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران؛
كليدواژه :
متنوع سازي , پرتفوي تسهيلات بانكي , بازدهي , ريسك , اقتصادسنجي
عنوان كنفرانس :
كنفرانس سالانه مديريت و اقتصاد كسب و كار
چكيده فارسي :
اين تحقيق به مطالعه تاثير متنوع سازي پرتفوي تسهيلات اعطايي بانك‌ها بر بازدهي و نوسانات درآمدي يا ريسك بانكهاي تجاري خصوصي و دولتي ايران در فاصله سال هاي 1386 تا 1391 با استفاده از اطلاعات مربوط به تسهيلات اعطايي به شش بخش اقتصادي كشور مي پردازد. براي اندازه گيري درجه تنوع و تمركز تسهيلات اعطايي، از شاخص هرفيندال-هيرشمن استفاده شده كه بطور استاندارد در تمامي مطالعات مربوط به متنوع سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج حاصله از تخمين مدل اقتصاد سنجي داده‌هاي تركيبي حاكي از آن است كه ايجاد تنوع در بخش‌هاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات بانكي سبب كاهش بازدهي دارائي آن‌ها مي‌گردد. لذا بانك‌ها با تمركز بر اعطاي تسهيلات به تعداد كمتري از بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند بازدهي خود را افزايش دهند. بانك‌ها همچنين مي توانند با افزايش سايز از طريق افزايش دارايي به سطح بازدهي بالاتري دست يابند. نتايج حاصله همچنين نشان مي‌دهد كه بانكهاي خصوصي در مجموع از بازدهي بالاتري نسبت
به بانكهاي دولتي برخوردارند. با بكارگيري روش اقتصاد سنجي داده‌هاي مقطعي، هيچ گونه رابطه معني دار آماري ميان متنوع سازي پرتفوي وام بانك‌ها و ريسك آن‌ها، چه در جهت افزايش و چه كاهش آن، مشاهده نشد.
