بررسي تأثير توليد ناخالص داخلي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار

در پژوهش حاضر تأثير توليد ناخالص داخلي بر شاخص قيمت سهام مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از داده هاي فصلي دو متغير شاخص قيمت سهام و توليد ناخالص داخلي در فاصله زماني سال هاي 1383 تا 1391 استفاده شد كه ضمن بررسي پايايي متغيرها و انجام آزمون ناهمساني واريانس با استفاده از مدل عدم تقارن EGARCH (GARCH نمايي)، مدل مورد ارزيابي قرار گرفت. نتيجه برآورد مدل با استفاده از روش تعيين شده، نشانگر وجود رابطه معنادار بين متغير مستقل و متغير وابسته مي باشد. همچنين نتايج نشان داد كه توليد ناخالص داخلي اثر مثبت بر شاخص قيمت سهام دارد يعني با افزايش يك درصد در توليد ناخالص داخلي، قيمت سهام به ميزان 4.2 واحد افزايش مي يابد.