شماره ركورد كنفرانس :
4317
عنوان مقاله :
كاربرد مدلهاي گارچ چند متغيره در مديريت و تصميم گيري هاي مالي
پديدآورندگان :
نجفي حامد hami.najafi2@gmail.com كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه پيام نور بابل , صدري حامد h.sadri.eco@gmail.com دكتراي اقتصاد اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي
كليدواژه :
اقتصادسنجي , مدلهاي گارچ چند متغيره , بازارهاي مالي , نااطميناني
عنوان كنفرانس :
نخستين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در مديريت و اقتصاد مقاومتي
چكيده فارسي :
طي چند دهه اخير اقتصاد سنجي و تكنيك‌هاي آن كاربرد بسيار گسترده و متنوعي در بازارهاي مالي پيدا كرده است. از اقتصاد سنجي مي‌توان براي آزمون نظريه‌هاي مالي، تعيين قيمت يا بازده دارايي‌ها، آزمون فرضيه‌هاي مربوط به روابط بين متغيرها، آزمون اثر متغير شرايط اقتصادي بر بازارهاي مالي، پيش‌بيني ارزش آتي متغيرها و تصميم‌گيري‌هاي مالي استفاده نمود.با گسترش و توسعه بازارهاي مالي در ايران و اقبال مردم به اين سو لزوم اين امر اجتناب ناپذير است كه مديران و تحليلگران مالي با اين ابزار قدرتمند در تصميم گيري هاي مالي آشنا باشند و آن را به كار گيرند.در اين مقاله به شرح مدلهاي مدلهاي گارچ چند متغيره كه يكي از جديدترين و كاراترين مدلهاي اقتصادسنجي در بازارهاي مالي است، مي پردازيم.
