شناسايي تقلب در تراكنش هاي بانكي با استفاده از داده كاوي: مطالعه موردي شناسايي در تراكنش هاي بانك مهر اقتصاد

امروزه، با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده تر شدن فرآيندهاي كسب وكار، روش هاي انجام و در نتيجه شناسايي كلاهبرداريها نيز به مراتب پيچيدهتر شده اند. در سالهاي گذشته ثابت شده است كه ابزارهاي داده كاوي از كارايي قابل توجهي در حوزه‌ي كشف تقلب برخوردارند. در تحقيقات گذشته از روش‌هاي داده‌كاوي به مظور كشف تقلب در بانكداري استفاده شده است. در اين تحقيق به تشخيص رفتارهاي مشكوك مشتريان بانك بر اساس روش‌هاي داده‌كاوي پرداخته شد. به اين ترتيب كه مدل حاضر تركيبي از روش خوشه‌بندي و دسته‌بندي مي‌باشد. در ابتدا با استفاده از الگوريتم Two Step تراكنش‌هاي مشتريان برچسب‌گذاري شده و سپس با استفاده از آنها به دسته‌بندي تراكنش‌ها و تشخيص رفتارهاي مشكوك با استفاده از شبكه عصبي RBF پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه مدل پيشنهادي قادر است 85 درصد از تراكنش‌هاي مشكوك را به درستي تشخيص دهد كه دقت بالايي در شناسايي تراكنش‌هاي مشكوك محسوب مي‌شود.