شماره ركورد كنفرانس :
4325
عنوان مقاله :
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سطح پاسخ بر پايه الگوريتم ژنتيك چندهدفه با مرتب سازي غيرمغلوب
عنوان به زبان ديگر :
Prediction of Tehran Stock Exchange Index by using the Response Surface Methodology based on Non Dominated Sorting Genetic Algorithm-Ⅱ.
پديدآورندگان :
ابراهيمي سيد كاظم kebrahimi@semnan.ac.ir استاديار دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛ , رحماني منش محمد rahmanimanesh@semnan.ac.ir استاديار دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛ , بهرامي نسب علي abahraminasab@semnan.ac.ir مربي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛ , شفيعي نويد shafie.navid@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛
كليدواژه :
نماگرهاي تكنيكال , روش سطح پاسخ , الگوريتم ژنتيك چندهدفه با مرتب سازي غيرمغلوب
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار
چكيده فارسي :
از آنجاكه حداكثرسازي ثروت سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در بازارهاي مالي، موجب تعميق بيش از پيش بازارهاي بورس و
خارج از بورس و به تبع آن رشد اقتصادي در هر كشوري مي شود لذا پيش بيني هر چه دقيق تر شاخص هاي اقتصادي و مالي به
منظور سرمايه گذاري آگاهانه تر، نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا مقدار شاخص بازار اول
از سري شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران براي يك روز آتي پيش بيني شود. بدين منظور از داده هاي تاريخي 7 سال گذشته
اين شاخص از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1394 براي محاسبه 31 متغير ورودي شامل نماگرهاي تكنيكال استفاده شده است.
روش غيرخطي بكاربرده شده در مدل ساده، روش سطح پاسخ درجه دوم مي باشد. در مدل تركيبي، اين روش با الگوريتم ژنتيك
چندهدفه با مرتب سازي غيرمغلوب براي انتخاب بهينه ورودي هاي نهايي تركيب مي شود. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه دقت
مدل تركيبي نسبت به مدل ساده افزايش مي يابد.
