شماره ركورد كنفرانس :
4325
عنوان مقاله :
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان بر پايه الگوريتم كرم شب تاب
عنوان به زبان ديگر :
Prediction of Tehran Stock Exchange Index Using Support Vector Regression Based on Firefly Algorithm
پديدآورندگان :
ابراهيمي سيد كاظم kebrahimi@semnan.ac.ir استاديار دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛ , رحماني منش محمد rahmanimanesh@semnan.ac.ir استاديار دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛ , بهرامي نسب علي abahraminasab@semnan.ac.ir مربي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛ , شفيعي نويد shafie.navid@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران؛
كليدواژه :
نماگرهاي تكنيكال , رگرسيون بردار پشتيبان , الگوريتم فراابتكاري كرم شب تاب
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار
چكيده فارسي :
پيش بيني هر چه دقيق تر شاخص هاي اقتصادي و متغيرهاي مالي همواره از اهداف سرمايه گذاران و تمامي فعالان بازارهاي
سرمايه براي تصميم گيري است و موجب تعميق بيش از پيش بازارهاي بورس و خارج از بورس در هر كشوري مي شود. در اين
پژوهش سعي بر آن شده است تا مقدار شاخص 05 شركت فعال تر از سري شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران براي يك روز
آتي پيش بيني شود. بدين منظور از داده هاي تاريخي 7 سال گذشته اين شاخص از ابتداي سال 1311 تا پايان سال 1334 براي
محاسبه 31 متغير ورودي شامل نماگرهاي تكنيكال استفاده شده است. روش غيرخطي بكاربرده شده در مدل ساده، روش رگرسيون
بردار پشتيبان مي باشد. در مدل تركيبي، اين روش با الگوريتم فراابتكاري كرم شب تاب جهت تنظيم مقادير پارامترهاي كنترلي
رگرسيون بردار پشتيبان تركيب مي شود. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه دقت مدل تركيبي نسبت به مدل ساده براي پيش بيني
شاخص افزايش مي يابد.
