شماره ركورد كنفرانس :
4327
عنوان مقاله :
بهينه‌سازي سبد سهام چند دوره‌اي با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري
پديدآورندگان :
صدري ابوالفضل Abolfazlsadri14@yahoo.com كارشناسي ارشد مهندسي صنايع (گرايش مهندسي مالي)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان , داودي سيد محمد رضا Smrdavoodi@ut.ac.ir نويسنده مسئول، استاديار، گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان
كليدواژه :
سبد سهام چند دوره‌اي , الگوريتم‌هاي فراابتكاري , بهينه‌سازي
عنوان كنفرانس :
نخستين كنفرانس ملي مديريت و اقتصاد جهاني
چكيده فارسي :
سبد سهام چند دوره‌اي، سبد سهامي است كه در فواصل زماني مشخص مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و در صورت نياز در محتويات آن تغييراتي داده مي‌شود. يكي از مسائل مهم در سرمايه‌گذاري، انتخاب سبد سرمايه‌گذاري به‌صورت بهينه و به حداقل رساندن ريسك در سطوح مختلف بازده است. در اين فرآيند سعي بر آن است كه سرمايه‌گذار به‌ازاي هر نرخي از بازده، كمترين ريسك ممكن را متحمل شود. اگر اطلاعاتي كه در جريان بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري استفاده شده‌اند، دچار عدم قطعيت‌هاي آماري باشند، به كارايي سبد سرمايه‌گذاري لطمه وارد مي‌شود. هدف از اين پژوهش، بهينه‌سازي سبد سهام چند دوره‌اي و ارائه يك روش حل كارا براي آن مي‌باشد. بدين منظور، بهينه‌سازي به كمك دو الگوريتم فراابتكاري ژنتيك پيوسته و تجمعي ذرات انجام گرفته و كارايي نتايج حاصل از اين الگوريتم‌ها مقايسه شده‌اند.
