استفاده از رگرسيون خطي و مدل چند هدفه فازي براي حل مسأله انتخاب پورتفوليو

اين مقاله به ارائه يك الگوريتم جديد با استفاده از رگرسيون خطي براي حل مسأله انتخاب پورتفوليو چند هدفه فازي مي پردازد. اين الگوريتم سعي مي كند كه بازگشت سرمايه داراييهاي انتخاب شده و ريسك حاصل از آن را تواماً بهينه كند وهمچينين اوزان داراييهاي انتخاب شده را بدست آورد. رويكرد به كار برده شده در اين مقاله افزايش مطلوبيت داراييهاي انتخاب شده براي مسأله انتخاب پورتفوليو با توجه به نظرات تصميم گيرنده است. و سعي مي كند كه مطلوبيت حاصل از انتخاب دارييها را با بدست آوردن نظرات متعددي از تصميم گيرنده بيشينه كند. يك مثال عددي براي نشان دادن كارايي اين الگوريتم نشان داده شده است. نتايج بدست آمده با حل مسأله به صورت بهينه سازي با توابع تك هدفه مقايسه شدهاند.