شماره ركورد كنفرانس :
4360
عنوان مقاله :
ارزش در معرض خطرمدلسازيGARCH و پيش بيني نوسان شرطي بازدهي پوشش ريسك سرمايه
پديدآورندگان :
جهانديده محمدتقي دانشگاه صنعتي اصفهان , عطايي مريم دانشجوي كارشناسي ارشد امار
كليدواژه :
ريسك , مديريت ريسك , سرمايه هاي پوششي , ارزش درمعرض خطر , مدلسازي GARCH پيش بيني
عنوان كنفرانس :
نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
چكيده فارسي :
ارزش درمعرض خطر بيانگر حداكثر زيان مورد انتظار برروي سبدسرمايه درطول افق زماني معين درشرايط عادي بازار و درسطح اطمينان معين مي باشد كه با ارزش درمعرض خطر معمولي نشان ميدهيم ارزش درمعرض خطر درمديريت ريسك داراي كاربرد فراوان است و يكي ازمهمترين مفاهيمي است كه بطور گسترده درمديريت ريسك توسط موسسات مالي مورد استفاده قرار ميگيرد بدليل چولگي و دم سنگيني توزيع بازدهي مالي روزانه ارزش درمعرض خطر معمولي براي پوشش ريسك سرمايه براورد صحيحي نيست درعين حال با درنظر گرفتن نوسان شرطي متغير با زمان مدل ديگري به نام ارزش درمعرض خطر نوع GARCH يك ابزار اندازه گيري بهتر براي محاسبه ريسك تجارت هاي استراتژيك است و براي ترسيم فرايند واقعي بازدهي موثرتر است دراين مقاله نوسان تغيير پذير با زمان را درارز ش درمعرض خطر پياده و چولگي و كشيدگي آن را كنترل مي نماييم پيش بيني نوسان نه تنها درمديريت ريسك سرمايه هاي پوششي بلكه درزمينه ي سبدهاي سرمايه پوششي نيز حائز اهميت است.
