بهينه سازي پرتفوي چند دوره اي با استفاده از الگوريتم PSO

دراين مقاله پرتفوي چنددوره اي با تابع ميانگين نيم واريانس امكان سرمايه گذاري مجدد و بازنگري درابتداي هردوره به كمك الگوريتم GA و PSO بررسي شده و عدم قطعيت به شكل سناريوهاي با احتمالهاي مشخص درنظر گرفته شده است درتمامي مطالعاتي كه تاكنون انجام شده مقدار پولي كه به هردارايي اختصاص داده شده به عنوان متغير تصميم درنظر گرفته شده است درحاليكه دراين مقاله وزني كه به هردارايي اختصاص داده ميشود به عنوان متغير تصميم درنظر گرفته شدها ست مزيت اصلي اين كاركاهش فضاي جواب است كه باعث بهبود زمان رسيدن به جواب بهينه مي شود درتحقيق عملي تعداد دوازده سهم ازبورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مدل پرتفوي چنددوره اي با تابع هدف ميانگين نيم واريانس توسط الگوريتم هاي GA ٚ PSO اجرا شد نتايج نشانگر آن است كه جوابهاي بدست آمده از الگوريتم PSO درتعداد تكرارهاي پايين بهتر ازGA است.