نقش ادوارتجاري در مطالبات معوق بانك هاي كشور ايران : كاربرد فيلتر هاي ميان گذر

The role of business cycles in deferred demands of Iranian banks: the use of intermediate filters

بر اساس ديدگاه هاي مطرح شده در باب سيكل هاي تجاري نظريات نسبت به علت ايجاد اين سيكل ها متفاوت است. يك گروه معتقدند كه اساسا سيكل ها توسط عكس العمل با وقفه اقتصاد نسبت به شوك هاي برونزا به وجود مي آيند ولي گروهي ديگر بر اين باورند كه اقتصاد نيروهاي درونزاي خود را در كار دارد كه در نتيجه آن سيكل ها حتي بدون شوك هاي برونزا نيز به وقوع مي پيوندند. هدف اين مقاله بررسي نقش سيكل هاي تجاري در افزايش مطالبات معوق بانك هاي توسعه اي كشور ايران در دوره زماني 1395-1388 مي باشد. براي اين منظور ابتدا با استفاده از فيلترهاي ميان گذر به استخراج سيكل هاي تجاري رخ داده در اقتصاد ايران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزيه وتحليل عاملي اكتشافي مهمترين عوامل موثر بر مطلبات معوق سيستم بانكي شناسايي شده است. در نهايت تاثير وقع سيكل هاي تجاري در تغييرات در مطالبات معوق بانكي مورد بررسي قرار گرفت، نتايج بدست آمده نشان دهنده اين موضوع مي باشد كه مطالبات معوق بانك ها رفتاري سيكلي داشته به گونه اي كه در دوران رونق كاهش و در دوران ركود افزايش مي يابد. در مرحله رونق با افزايش توليد ملي، خانوارها و بنگاه ها از جريان درآمدي و توان كافي براي تأمين جريان باز پرداخت ديون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراين حجم مطالبات معوق محدود است.

Based on the views on business cycles, theories differ on the cause of these cycles. Some believe that cycles are essentially created by the reaction of economic interruption in response to exogenous shocks, but another group believes that the economy has its own endogenous forces which results in cycles occurring even without exogenous shocks. The purpose of this paper is to examine the role of business cycles in increasing the deferred demand for development banks in Iran during 1388 to 1395. For this purpose, firstly, the use of intermediate filters to extract commercial cycles in the Iranian economy was studied. Then, in the second step, using the exploratory factor analysis method, the most important factors affecting the deferred demands of the banking system have been identified. Finally, the impact of business cycles on changes in bank deferred demands was investigated. The results indicate that the deferred demands of banks have been cyclical. So that, in the period of boom, it declines and increases during the recession. In the boom stage, with the increase in national production, households and firms have an inflow of income and sufficient power to finance their repayment of obligations and so the volume of deferred demands is limited.