طراحي مدل ماركوف گروهي براي مدل‌سازي رفتاري شاخص قيمت سهم در بورس اوراق بهادار ايران

در اين مطالعه با استفاده از عوامل مختلف تأثيرگذار شامل شاخص‌هاي سهام، انديكاتورها و عواملي ديگر مانند طلا، نفت و دلار به پيش‌بيني روند قيمت سهام فولاد اصفهان در بازار بورس اوراق بهادار ايران پرداخته‌شده است. اين روش مجموعه داده را بر اساس نوع آن‌ها به سه دسته شاخص‌ها، انديكاتورها و عوامل ديگر تقسيم‌بندي كرده است، هر بخش از اين مجموعه داده در يك دسته از عوامل قرار مي‌گيرند و عوامل وابسته به هم هستند، سپس بر اساس عامل تورم واريانس، تأثيرپذيرترين عوامل در هر بخش مشخص‌شده، درنهايت يك مدل ماركوف براي هر دسته داده طراحي‌شده است، زيرا در صورت استفاده از يك مدل براي تمام متغيرها، تعداد حالات مدل ماركوف افزايش مي‌يابد و باعث پيچيدگي مدل و منجر به كاهش دقت پيش‌بيني به دليل متفاوت بودن نوع داده‌ها و تأثيرپذيري آن‌ها بر روي‌هم شود. درنهايت با رأي‌گيري احتمالي از نتايج مدل‌هاي ماركوف، روند قيمت سهام فولاد اصفهان پيش‌بيني‌شده است. روش پيشنهادي بر اساس معيارهاي دقت، Precision، Recall و F-measure مورد ارزيابي قرار گرفت و با روش تركيبي مدل مخفي ماركوف- شبكه بيزين و روش مدل مخفي ماركوف مقايسه شد. نتايج نشان داد بخش‌بندي داده‌ها بر اساس نوع آن‌ها و طراحي مدل ماركوف مجزا براي هر دسته در افزايش دقت پيش‌بيني تأثيرگذار است. دقت به‌دست‌آمده براي سهام فولاد اصفهان % 86.56 است