طراحي سيستم استنتاج فازي – ماركوفي رفتار سهام مبتني بر شاخص‌هاي متحرك بورس اوراق بهادار ايران

سرمايه‌گذاري در بازار بورس اوراق بهادار يكي از گزينه‌هاي پرسود در بازار سرمايه است. افزايش ميزان سود و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در بازار بورس يكي از مهم‌ترين دغدغه سرمايه‌گذاران مي‌باشد. اخيراً سرمايه‌داران به‌منظور كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري به استفاده از شاخص‌ها و انديكاتورها در بازارهاي سهام علاقه‌مند شده‌اند، زيرا تصميم‌گيري به‌موقع و مناسب سهام‌داران در خصوص خريد سهام جديد و يا فروش سهام موجود، آن‌ها را در كاهش ريسك‌هاي بازار و افزايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ياري مي‌كند. دو انديكاتور شاخص قدرت نسبي و ميانگين متحرك همگرا/ واگرا از انديكاتورهاي مهم و كاربردي بازار بورس مي‌باشند كه در اين پژوهش بكار گرفته شده‌اند. در اين پژوهش ميزان تأثيرگذاري شاخص‌هاي متحرك بازار بورس در روند پيش‌بيني رفتار سهام بررسي شده و با ارائه مدلي مبتني بر مدل ماركوف و سيگنال‌هاي دو انديكاتور RSI و MACD به پيش‌بيني رفتار روندي سهام فولاد مباركه اصفهان پرداخته شده است. در تعيين سيگنال‌هاي انديكاتور RSI، با توجه به هم‌پوشاني بازه مقادير آن، سيستم فازي سوگنو بكار گرفته شده است. پس از تعيين مجموعه داده، محاسبه مقادير انديكاتورها و تعيين سيگنال‌هاي دو انديكاتور RSI و MACD، مدل ماركوف به‌منظور پيش‌بيني رفتار روندي سهام با ورودي سيگنال‌هاي انديكاتورها طراحي و آموزش داده شده است. روش پيشنهادي بر روي مجموعه داده سهام فولاد اصفهان انجام شد و بر اساس معيارهاي Accuracy، Precision، Recall و F-measure ارزيابي و با روش‌هاي اتو رگرسيون و مدل ميانگين متحرك خود كاهنده و مدل مخفي ماركوف مقايسه گرديد و به صحت متوسط 86.78 درصد و بيشترين صحت 93.82 رسيد.