كنترل نقدينگي در بانك رفاه با ارائه يك مدل بهينه

از آنجایی كه شعب بانك در جهت پاسخگویی به جریانات نقدي خروجی غیرمنتظره و تقاضاي برداشت نقدي مشتریان، نیازمند نگهداري وجوه مازاد میباشند، تقبل هزینه نگهداري این وجوه، به صورت چشمپوشی از سود حاصل از سرمایهگذاري احتمالی امري گریزناپذیر است. براي پیشبینی نقد ورودي و خروجی در طی یك دوره زمانی و محاسبه تفاوت بین وجوه دریافتی و پرداختی، پیشبینی مازاد یا كسري نقدینگی صورت میگیرد. پس از شناسایی مازاد یا كسري، برنامهریزي در جهت جبران كسري یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادل نقدینگی در پایان دوره صورت میگیرد. بدین و به كمك نرم افزار ایویوز استفاده شده است. براي برآورد الگوي ARIMA منظور مدلسازي معادله میانگین برداشتهاي نقد در بانك رفاه از روش آریما ARIMA از روش داده هاي سري زمانی و به صورت ماهانه طی دوره ابتداي 1388 تاپایان 1389 استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل وضعیت نقدینگی در بانك با توجه به داده هاي گذشته متغیر اصلی تحقیق، نقدینگی بانك رفاه، پیش بینی و میانگین نقدینگی در دوره مورد نظر و با توجه به فرض توزیع نرمال داده هاي تحقیق برابر 2.26 میلیارد شد. سپس با استفاده از انحراف معیار خطاي پیشبینی و در نظر گرفتن دو انحراف معیار از میانگین پیشبینی، كران بالاو كران پایین سري در سطح اطمینان 95 % برابر( 2.20,2.33 )(میلیارد) محاسبه گردید. لذا پیشنهاد می شود بانك میزان نقدینگی خود را در این حد نگه دارد و بقیه در امر سرمایه گذاري سوق دهد تا میزان كارایی و سودآوري در بانك ارتقا یابد و در نهایت سبب افزایش توسعه یافتگی كشور شود. كلمات كلیدي:، ، ،