استخراج سهام هاي موثراز روي ساختار شبكه ي مالي بازار بورس تهران

بازار سرمايه از تعدادي از بنگاه تشكيل شده است. كه سهام خود را براي خريد و فروش در آن عرضه مي كنند. قيمت سهام در طي زمان، بسته به شرايط محيطي در نوسان است. براي نمايش وضعيت فعلي بازار و رونق آن، معمولا از متغيير شاخص بازار استفاده مي گردد. اين شاخص با استفاده از اطلاعات سهام، به صورت روزانه محاسبه مي گردد. هر چند اين شاخص از روي سهام تمامي نمادها محاسبه مي گردد، اما هر يك از نمادها تاثير يكساني بر روي آن ندارند، چنانچه سهام هاي موثر بازار را بيابيم، مي توانيم از پيچيدگي هاي تحليل بازار كاسته و تنها با بررسي وضعيت اين نمادها، شرايط فعلي و آينده بازار را تحليل كنيم. در اين مقاله روشي براي مشخص كردن نمادهاي موثر و تخمين شاخص بازار از روي آن ها، ارائه شده است. تشخيص نمادهاي موثر از روي شبكه همبستگي بازار انجام مي شود. اين شبكه گرافي است كه در آن گره ها، نمادهاي موجود در بازار و بال ها، مشابهت تغييرات قيمتي هر جفت نماد مي باشد. از آن جا كه اين شبكه از توزيع قانون توان پيروي مي نمايد، نمادهاي موثر، همان گره ها با بيشترين درجه هستند. نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه تغييرات شاخص بازار محاسبه شده، از روي نماد موثر، به طور قابل ملاحظه اي با شاخص اصلي مي باشد. علاوه بر اين، روش پيشنهادنوسانات جزئي و ناگهاني شاخص را مي كاهد