شبيه سازي الگوي نوسانات رفتاري قيمت سهام شركت فولاد مباركه با استفاده از رويكرد سيستمي

شناسايي و بررسي عوامل موثر بر قيمت سهام و پيش‌بيني رفتار قيمتي آن از موضوعات مهم فعالين بورس اوراق‌بهادار مي‌باشد. اين پژوهش نوسانات قيمت سهام شركت فولاد‌مباركه را در بازار بورس شبيه‌سازي و امكان پيش‌بيني نوسانات قيمتي آن را براي ذينفعان فراهم كرده‌است. جهت شبيه‌سازي رفتار سهام، عوامل مختلف موثر بر رفتار قيمت سهام و توليد محصولات فولادي شناسايي و نمودار‌هاي علت و معلولي آن با استفاده از روش پويايي‌هاي سيستم ترسيم شده و سپس با نرم افزار Vensim DSS شبيه‌سازي و تحليل شده‌است. نتايج نشان مي‌دهد مهمترين عامل اثرگذار بر نوسانات قيمت سهام، هزينه‌هاي توليد و قيمت هاي جهاني محصولات مي‌باشد. در نهايت سناريوهاي مختلفي مانند افزايش هزينه‌هاي توليد و تغييرات قيمت‌هاي جهاني محصولات جهت پيش‌بيني نوسانات آتي قيمت سهم مطرح و مشخص شد اين سناريو‌ها، الگوي رفتاري قيمت سهم را در بلند‌مدت مورد تاثير قرار نمي‌دهند و فقط كاهنده يا افزاينده قيمت سهام (بدون تغيير روند)در طول زمان مي‌باشند.از ميان متغيرهاي تاثير گذار بر سيستم قيمت‌هاي جهاني و هزينه‌هاي توليد موثرترين متغيرها بر رفتار قيمتي سهم در طول زمان شناخته شدند. همچنين نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه در اكثر سناريوها ميزان كاهش قيمت (در صورت وجود اخبار منفي) بيش از افزايش قيمت (در صورت وجود اخبار مثبت) است.