مدل مالي و اقتصادي براي مديريت ريسك اعتباري

فاقد عنوان و چكيده لاتين

طراحي و استقرار مدل اندازه گيري ريسك اعتباري در نظام بانكي نقش كار آمدي در راستاي بالا بردن بهره وري بانك هاي كشور در تخصيص بهينه منابع دارد . ريسك اعتباري عبارت است از خطر ناشي از احتمال عدم باز پرداخت تسهيلات و تعهدات توسط مشتريان در سر رسيد بوده و يكي از مهمترين ريسك ها در بانك ها و موسسات مالي به حساب مي آيد . عوامل مختلفي در افزايش ريسك اعتباري موثر هستند كه مي بايست با استفاده از ابزار مناسب آن را مديريت كرد . يكي از مهمترين ابزارهاي كنترل ريسك اعتباري كه مورد تاييد نهادهاي بين المللي نيز هست ، استقرار نظام رتبه بندي اعتباري است. به منظور محاسبه دقيق بازده و به ويژه ريسك سرمايه گذاري ها ، مدل هاي متفاوتي براي پيش بيني ريسك ارايه شده اند تا ميزان ريسك را با استفاده از مدل و چگونگي پراكندگي داده ها محاسبه نمايند . در اين تحقيق ميزان ريسك را از طريق روش پارامتريك (اقصاد سنجي )و مدل VAR مورد بحث قرار گرفته است. اين تحقيق به روش ميداني گردآوري شده و به روش مقايسه اي به تجزيه و تحليل پرداخته است.