بررسي مقايسه¬اي قدرت پيش‌بيني شاخص قيمت سهام با استفاده از روش هاي ‌محاسباتي و شبكه عصبي فازي در بورس اوراق بهادار تهران

comperative investigaion of power forcasting of stock market index by computyng methods and nervy networks

شاخص قيمت سهام نشان دهنده وضعيت كلي اقتصاد يك كشور است. افزايش اين شاخص به معني رونق و بهبود دراوضاع و احوال اقتصادي و كاهش آن بيان‌گر بحران و ركود است. از اين رو مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه پيش‌بيني اين شاخص مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاران، صاحبان صنايع و حتي تحليل‌گران بازار سرمايه و اقتصاد مفيد فايده واقع شود. اگر چه پژوهش‌هاي تجربي بسياري در ارتباط با موضوع پيش‌بيني شاخص قيمت سهام صورت گرفته است، با اين حال، پژوهش‌هاي اندكي در ارتباط با بازارهاي مالي در حال توسعه صورت گرفته است. همچنين، با توجه به پيشرفت الگوريتم‌هاي مربوط به پيش‌بيني؛ در تحقيق حاضر به مدل¬سازي و پيش¬بيني شاخص قيمت سهام بازار بورس تهران با استفاده از روش¬هاي سري زماني كلاسيك پرداخته شده است. بدين منظور، از اطلاعات آماري موجود براي سال هاي 1385 تا 1393 استفاده گرديد. نتايج بدست آمده روش مدل عصبي-فازي با توجه به معيارهاي ارزيابي عملكرد، نسبت به ديگر روش¬هاي استفاده شده در اين تحقيق بيشتر است. بنابراين، مدل¬سازي و پيش¬بيني قيمت كل سهام با استفاده از روش انفيس (ANFIS) مطلوب¬تر مي¬باشد و اين مدل توانايي بيشتري در كاهش خطاي برآورد شاخص كل قيمت سهام نسبت به ديگر مدل¬ها دارد.

stock price index shows absolute economical conditions of a country. increasing of this index means improving in economy and decreasing shows recession . thus we can coclude that forcasting of this index is useful for investors, industry owners and analysts. a few research has been dine about markets in developing countries.