اثر سيستم اعتبارسنجي مشتريان در كاهش ريسك اعتباري و كاهش مطالبات معوق (مطالعه موردي بانك مسكن)

The effect of validation system clients In reducing credit risk and reduce non-performing loans (Case Study: Maskan Bank)

با توجه به اينكه بانك‌ها واسطه وجوه هستند، فعاليت وام دهي يكي از فعاليت‌هاي مهم بانك‌ها محسوب مي‌شود. اين بخش از فعاليت بانك در معرض ريسك اعتباري قرار دارد و مستلزم بررسي وضعيت وام گيرندگان توسط بانك‌ها است. به منظور كاهش اين نوع ريسك و هزينه هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در سال هاي اخير و با عنايت به توصيه هاي كميته بال، توجه زيادي به مقوله ريسك اعتباري داشته اند. در اين پژوهش يك نمونه تصادفي 365 تايي از مشتريان حقيقي شعب بانك مسكن شهر تهران در فاصله زماني 1391 تا 1393 كه تسهيلات اعتباري دريافت نموده بودند، انتخاب شدند. و تأثير پنج مولفه شخصيت، ظرفيت درآمدي، ميزان سرمايه، نوع وثيقه و شرايط محيطي بر كاهش ريسك اعتباري و كاهش مطالبات معوق در شعب بانك مسكن تهران مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان مي‌دهد كه 80 درصد مشتريان (با بيش از 700 امتياز) توان مناسبي جهت انجام به‌موقع تعهدات داشته و بر اساس نتايج آزمون فريدمن نوع وثيقه اخذ شده و ظرفيت درآمدي بيشترين تأثير را در كاهش ريسك اعتباري و مطالبات معوق دارد. نتايج پژوهش نشان داد كه ابعاد مورد بررسي در كاهش ريسك اعتباري و بالطبع كاهش مطالبات معوق مؤثر مي باشند. بنابراين، شعب بانك مسكن بايد جهت كاهش ريسك اعتباري و تصميم‌گيري در مورد متقاضيان تسهيلات متغيرهاي فوق را با دقت بيشتري مد نظر قرار دهد.

Since the funds are intermediary bank, lending activity is one of the important activities of banks. This sector bank is exposed to credit risk and is required to check the status of borrowers by banks. In order to reduce this type of risk and costs caused by rising nonperforming assets, banks and credit institutions in recent years with regard to the recommendations of the Basel Committee, have great attention to the issues of credit risk. In this study, a random sample of 365 samples of actual customers of bank Maskan branches in Tehran in the period 1391 to 1393 which received credit facilities were selected. And the effect of five factors of personality, earning capacity, amount of capital, collateral type and environmental conditions on the reduction of credit risk and nonperforming assets in bank Maskan branches Tehran were studied. Findings show that 80 percent of customers (over 700 points) have the ability to make timely obligations and accourding to Friedman test results, the type of collateral received and earning capacity has the greatest impact on reducing credit risk and nonperforming assets. The results showed that reducing credit risk aspects and, thus, reduce nonperforming assets are effective. Therefore, to reduce the credit risk of bank branches and decisions on borrowers should more carefully consider the above factors.