شماره ركورد كنفرانس :
4669
عنوان مقاله :
كشف قانون مبادله سهام با استفاده از تركيب شبكه هاي عصبي و پنجره لغزان
پديدآورندگان :
عبدالرزاق نژاد مجيد abdolrazzagh@buqaen.ac.ir استاديار گروه مهندسي كامپيوتر، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاين، ايران , هوشيار اصغر كارشناسي ارشد، گروه مهندسي كامپيوتر، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بيرجند، بيرجند، ايران
كليدواژه :
الگوريتم پيگيري روند تكاملي , سيستم كلاسه‌بندي شبكه عصبي , پنجره لغزان , كشف قانون مبادله
عنوان كنفرانس :
پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
چكيده فارسي :
اين مقاله يك الگوريتم تركيبي درازمدت و كوتاه مدت پيگيري روند تكاملي را پيشنهاد مي‌كند كه با سيستم‌هاي كلاسه‌بندي شبكه عصبي تركيب مي‌كند. براي ارزيابي روش پيشنهادي، آزمايشاتي با استفاده از جريان داده مبادله روزانه چندين شاخص بورس اوراق بهادار تهران اجرا شد. اين شاخص‌ها در دو گروه متغيرهاي فني و متغيرهاي اقتصادي تقسيم‌بندي مي‌شوند. داده‌هاي مورد استفاده مربوط به پنج شركت نفت پارس، ايران خودرو، موتوژن، غدير و فولاد مباركه كه شامل متغيرهاي قيمت سهام طي دوره‌ي زماني 1389 تا 1394 به صورت روزانه بودند است. نتايج تجربي نشان دادند كه سيگنال‌هاي خريد و فروش توليد شده در كوتاه مدت كه توسط الگوريتم توليد شدند همبستگي بالايي (بيش از ۰٫۹۵) با سيگنال خريد و فروش توليد شده در دراز مدت داشتند كه بر اساس متغيرهاي آماري درازمدت شناسايي شدند. در نتيجه‌گيري اين مقاله شواهد متقاعد كننده‌اي ارائه مي‌كند كه مدل پيگيري روند تركيبي پيشنهادي مي‌تواند راهنمايي مبادله موثري براي سرمايه‌گذاران توليد كند.
