شماره ركورد كنفرانس :
4724
عنوان مقاله :
خانواده توزيع هاي لگاريتم مقعر: برآورد ماكزيمم درستنمايي پارامترهاي مدل سري زماني ARMA
پديدآورندگان :
صوفي صفورا jeyran.amar@yahoo.com كارشناسي ارشد گروه آمار،دانشگاه گلستان،گرگان؛ , بابانژاد منوچهر mbaba22@yahoo.com دانشيار، دانشگاه گلستان، گرگان؛ , خلفي مهناز m-khalafi@gu.ac.ir استاديار، دانشگاه گلستان، گرگان؛
كليدواژه :
خانواده توزيع هاي لگاريتم مقعر , اتورگرسيو و ميانگين متحرك , نوفه هاي سفيد , نيمه پارامتري
عنوان كنفرانس :
|اولين همايش ملي رياضي و آمار
چكيده فارسي :
برآورد پارامترهاي مدل اتورگرسيو و ميانگين متحرك وقتي نوفه هاي سفيد داراي توزيع گاووسي نباشند با زماني كه داراي توزيع گاووسي باشند، بسيارمتفاوت است. اين تفاوت زماني موردتوجه قرار مي‌گيرد كه نوفه هاي سفيد به خانواده پر كاربرد توزيعهاي لگاريتم مقعر متعلق باشند. اين مقاله مروري بر برآورد پارامترهاي مدل نيمه پارامتري $ ARMA(p,q) $ ، وقتي نوفه هاي سفيد داراي تابع چگالي لگاريتم مقعرهستند، دارد. همچنين با داده هاي شبيه سازي برآورد پارامترهاي مدل $AR(2)$ و $ARMA(1,1)$ حاصل شده است.
