شماره ركورد كنفرانس :
3741
عنوان مقاله :
بهينه‌سازي سبد هاي سرمايه‌گذاري پيش بيني شده با استفاده از الگوريتم‌هاي چندهدفه
عنوان به زبان ديگر :
Optimization of predicted investment portfolios using multi-objective algorithms
پديدآورندگان :
حيراني ميلاد milad.heyrani8@gmail.com دانشگاه اروميه; , پيري پرويز P.Piri@urmai.ac.ir دانشگاه اروميه; , سليمان پور دارغلو مقصود M.Solimanpur@urmai.ac.ir دانشگاه اروميه;
كليدواژه :
ازدحام ذرات , بهينه سازي , ژنتيك , BEKK-MGARCH , VaR
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع با تاكيد بر مديريت دانش، تعالي و توانمندي رقابتي
چكيده فارسي :
اين پژوهش در راستاي بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري با استفاده از الگوريتم‌هاي چند هدفه و همچنين مقايسه آنها با استفاده از روش هاي استاندارد براي انتخاب الگوريتم هاي مناسب بهينه سازي است. براي بررسي و بدست آوردن جواب هاي بهينه، سبد-هاي سرمايه گذاري از الگوريتم هاي چند هدفه و همچنين براي پيش بيني ارزش در معرض ريسك از مدل MGARCH-BEKK استفاده شده است. بدين منظور پس از انتخاب شاخص صنعت هاي كه داراي اثر خوشه‌اي‌اند، ماتريس Ht و بازده با استفاده از مدل BEKK برآورد و پيش‌بيني مي‌شود. همچنين از دو الگوريتم چند هدفه ازدحام ذرات و الگوريتم چند هدفه ژنتيك براي تشكيل و بهينه سازي سبد هاي كه در اين پژوهش، بيشينه كردن بازده و كمينه كردن VaR، دو هدف اين دو الگوريتم ها مي باشد، استفاده مي شود. نتايج به‌دست‌آمده در اين پژوهش با استفاده از معيارهاي مقايسه دو الگوريتم، برتري الگوريتم ژنتيك نسبت به الگوريتم MOPSO را نشان دادند.
