انتخاب انديكاتورهاي مؤثر در پيش‌بيني قيمت سهام بازار بورس تهران توسط روش هاي فراابتكاري انتخاب ويژگي

پيش بيني قيمت سهام براي سرمايه‌گذاران سهام، فروشندگان و كارگزاران از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به متغيرهاي متعدد مؤثر در بازار سهام، پيدا كردن بهترين زمان براي خريد يا فروش سهام دشوار است. انتخاب مجموعه بهينه از متغيرهاي مؤثر بر هر سهم، باعث افزايش دقت پيش بيني رفتار آينده سهم مي‌شود. در اين مقاله مجموعه اي از چندين انديكاتور كه از روي قيمت و حجم معاملات روزانه سهام استخراج شده اند به عنوان متغيرهاي اوليه انتخاب شده اند. براي انتخاب يك زيرمجموعه بهينه از انديكاتورها، اين مقاله مجموعه اي از روش‌هاي فرا ابتكاري انتخاب ويژگي را اعمال و سپس اقدام به پيش‌بيني قيمت روز آينده توسط شبكه عصبي پرسپترون چندلايه نموده است. به‌منظور ارزيابي عملكرد مدل پيشنهادي، داده هاي سهام مختلف از بازار بورس تهران در يك دوره 6 ساله از سال 2010 الي 2016 جمع آوري شده است. نتايج مقايسات نشان مي دهد كه روش انتخاب ويژگي بهينه‌سازي ازدحام ذرات بهترين نتايج را در انتخاب انديكاتورهاي مؤثر دارد و باعث افزايش دقت پيش‌بيني نسبت به ساير روش-هاي انتخاب ويژگي مي‌شود.