رويكرد جديد تصادفي براي شبيه سازي بازارهاي مالي با نوسانات زياد

در اين مقاله يك مدل جديد توسعه يافته براي برآورد نوسانات تصادفي بازارهاي مالي با استفاده از مدل ارنشتاين-اهلنبگ تركيبي با نويز لوي مورد بررسي قرار مي گيرد. فرايند مذكور فرايند ارنشتاين آهلنبگ گاما ناميده مي شود كه كالسي از فرايندهاي زمان پيوسته لوي مي باشد و داراي رفتاري با حافظه بلند مدت است)زيرا مدل داراي خاصيت ماركف نيست(. اين مدل اجازه مي دهد تا پارامترهاي نوسان يك توزيع خود تجزيه پذير باشند. براورد پارامترهاي مدل با استفاده از روش حداكثر درستنمايي صورت ميگيرد. براي نشان دادن كارايي مدل ارائه شده،معادله ديفرانسيل مورد نظر را براي برخي از مهم ترين بازارهاي سهام ايران )سايپا آذين( بكار برده و شبيه سازي عددي شركت سايپا آذين با تخمين پارامترهاي فرايند ارنشتاين-آهلنبگ با نويز گاما توسط داده هاي واقعي ارايه ميگردد. نتايج شبيه سازي عددي با برنامه متلب نشان ميدهد مدل ارائه شده داراي دقت بااليي ميباشد و از آن مي توان در ساير بازارهاي مالي نيز استفاده نمود