شماره ركورد كنفرانس :
5274
عنوان مقاله :
برآورد مدل سري زماني اتورگرسيو چندكي با استفاده از الگوريتم EM
عنوان به زبان ديگر :
Quantile autoregressive time series model estimation using EM algorithm
پديدآورندگان :
آقامحمدي علي aghamohammadi.ali@znu.ac.ir دانشگاه زنجان , محمديان مصمم علي a.m.mosammam@znu.ac.ir دانشگاه زنجان , بهمني محمد bahmanimo74@znu.ac.ir دانشگاه زنجان
كليدواژه :
مدل اتورگرسيو چندكي , الگوريتم EM , توزيع لاپلاس نامتقارن , مدل سريهاي زماني چندكي
عنوان كنفرانس :
چهارمين سمينار آمار فضايي و كاربردهاي آن
چكيده فارسي :
در اين مقاله مدل سري زماني اتورگرسيو چندكي معرفي شده و سپس پارامترهاي مدل با استفاده از الگوريتم EM كه يك روش تكراري براي محاسبه برآوردهاي ماكزيمم درستنمايي است، برآورد مي شوند. تابع درستنمايي براي مدل اتورگرسيو چندكي بر اساس توزيع لاپلاس نامتقارن بيان شده و براي برآورد پارامترهاي مدل به روش الگوريتم EM از شكل آميخته مقياس اين توزيع استفاده مي شود. با استقاده از مطالعه شبيه سازي و همچنين تحليل داده‌هاي واقعي كارايي و كاربست روش ارائه شده مورد بررسي قرار مي گيرد.
