پيش‌بيني قيمت در بازارهاي مالي با استفاده از يادگيري عميق و يادگيري تقويتي

امروزه در بازارهاي مالي پيش‌بيني قيمت و به‌صورت كلي پيش‌بيني روند از اهميت بالايي در سرمايه‌گذاري برخوردار است؛ به صورتي كه مي‌تواند تعيين‌كننده شكست يا موفقيت سرمايه‌گذاران باشد. در سال‌هاي اخير روش‌هاي زيادي براي پيش‌بيني قيمت در بازارهاي مالي پيشنهاد شده‌اند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به روش‌هاي آماري اشاره كرد. در اين مقاله از داده‌هاي بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است تا با استفاده از آن‌ها و با كمك شبكه‌هاي بازگشتي از مجموعه روش‌هاي يادگيري عميق؛ به پيش‌بيني قيمت نمادها و شاخص هر گروه بپردازيم. الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين براي مدل كردن موقعيت‌هاي معامله مناسب نيستند و سعي در بيشينه كردن سود در يك موقعيت خاص دارند. ازاين‌رو با كمك يادگيري تقويتي مي‌توان يك استراتژي تهيه كرد تا به معامله‌گر در محيط‌هاي پيچيده و پوياي بازارهاي مالي كمك كند. هدف در اين پايان‌نامه اين است كه با تركيب كردن يادگيري عميق جهت پيش‌بيني قيمت و يادگيري تقويتي براي پيداكردن موقعيت‌هاي معامله؛ دقت معاملات و بازگشت سرمايه را افزايش دهيم.