شماره ركورد كنفرانس
5323
عنوان مقاله
پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پديدآورندگان
كلانتري مهدي kalantarimahdi@pnu.ac.ir گروه آمار، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
تعداد صفحه
6
كليدواژه
سري هاي زماني , تحليل مجموعه مقادير تكين , شبكه عصبي , مدل هاي باكس-جنكينز , ميانگين متحرك
سال انتشار
1399
عنوان كنفرانس
دوازدهمين همايش ملي تخصصي آمار دانشگاه پيام نور
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
پيش بيني قيمت هاي آتي سهام همواره يكي از مهمترين و در عين حال جذاب ترين مسائل تحليل بازارهاي بورس است؛ چرا كه ميزان سود يا زيان احتمالي بستگي بسيار زيادي به دقت پيش بيني ها دارد. روش هاي پيش بيني متنوعي در مبحث تحليل سري هاي زماني وجود دارند كه برخي از آنهامثل روش تحليل مجموعه مقادير تكين نسبتا جديد هستند. در اين مقاله كارايي نه روش پيش بيني براي پيش بيني قيمت پاياني سهام پتروشيمي شازند اراك و صنايع ملي مس ايران، بر اساس معيارهاي ريشه ميانگين مربعات خطاها و ميانگين قدر مطلق خطاها، با هم مقايسه شده و بهترين روش پيش بيني تعيين مي گردد.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک