كاربرد معادلات ديفرانسيل تصافي در مدل سازي و پيش بيني قيمت نفت خام

نظریه آشوب این امكان را فراهم می سازد كه سری های زمانی آشوبناك از سری های زمانی تصادفی متمایز گردند. در این مقاله ابتدا از طریق آزمون كشف آشوب نمای لیاپانوف ساختار حاكم بر سری زمانی قیمت جهانی نفت خام برای داده های ماهانه در فاصله زمانی m1 1986 تا 10 m 2010 مشخص می گردد. سپس بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی های غیر خطی شبكه عصبی و حافظه بلند مدت ARFIMA و همچنین مدل های اقتصاد سنجی سری زمانی ARIMA و GARCH صورت می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد كه بر اساس گشتاور RMSE و مدل پیشنهادی معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای عملكرد بهتری در پیش بینی خارج از نمونه سری زمانی قیمت جهانی نفت خام نسبت به مدل های رقیب است.