پايش بازار ارز ايران ، مديريت و نرخ ارز ارائه سياست اهاي ارزي براي جلوگيري از پرش هاي قيمت ارز

هدف این مقاله بررسی مدل های مختلف مالی برای بهره كوتاه مدت در بازار ارز ایران است. در این راستا ابتدا به بررسی مدل های تصادفی نرخ بهره كوتاه مدت می پردازیم و به بررسی مدل های عمده در این زمینه مبادرت می كنیم. بدین منظور مدل های انتشار, نوسان تصادفی, رژیم سویچینگ و مدل نوسان تصادفی رژیم سویچینگ را مورد بررسی و مزایا و معایب این مدل ها را مورد تاكید قرار خواهیم داد. سپس به بررسی داده های نرخ برابری ارز پوند انگلستان-ریال می پردازیم و داده های مورد نظر را از منظر آماری مورد كنكاش قرار می دهیم. حال مدل هایی را كه در گذشته عنوان كرده بودیم در این داده ها مورد بررسی قرار داده و پارامترهای آنها را برآورد می كنیم. سپس این مدل ها را بر اساس 3 پارامتر مختلف مقایسه می نماییم. در نهایت سیاست هایی را در جهت پیشگیری از تغییرات رژیم پیاپی و پرش های شدید معرفی خواهیم كرد.