شماره ركورد كنفرانس :
1511
عنوان مقاله :
بررسي كارايي بازارهاي طلاي ايران با كمك تكنيك هاي اقتصادسنجي
پديدآورندگان :
كيمياگري علي محمد نويسنده , زارعي حميد نويسنده , افتخارزاده مراغي مسعود نويسنده
كليدواژه :
فرضيه بازار كارا , قرارداد آتي , فرآيند قدم زدن تصادفي , مدل تصحيح خطا , هم انباشتگي
عنوان كنفرانس :
چهارمين كنفرانس ملي مديريت، اقتصاد و حسابداري
چكيده فارسي :
طبق شكل ضعیف فرضیه بازار كارا، اطلاعات جدید وارد شده به یك بازار به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرد و تاثیر این اطلاعات روی قیمت دارایی ها به شكل آنی و بدون تاخیر است. بر این اساس نمی توان بر مبنای اطلاعات قیمتی گذشته سودی فراتر از بازار كسب كرد. هدف از این مقاله بررسی كارایی بازارهای طلای ایران است. در ابتدا كارایی بازار نقد و آتی سكه طلا به صورت جداگانه بررسی می شود. در نهایت نیز بررسی می شود آیا تركیب بازار نقد و آتی امكان كسب سود آربیتراژی را ایجاد می كند یا خیر.
شماره مدرك كنفرانس :
4311890
