محاسبه حد نگهداشت بهينه در بيمه هاي اتكاي پويا

در يك قرارداد اتكايي پويا حد نگهداشت مي تواند در ابتداي هر دوره زماني تغيير كند. در اين مقاله قصد داريم فرآيند مازاد كلاسيك پويا را با هدف تعيين حد نگهداشت بهينه بررسي كنيم. اين مهم با كمينه كردن احتمال ورشكستگي زمان متناهي به دست مي آيد. براي فرآيند پوآسون مركب به دست آوردن روابطي براي احتمالات ورشكستگي و تعيين حد نگهداشت بهينه حتي در ساده ترين حالات، كار آساني نيست. لذا حد نگهداشت بهينه را با دو روش تقريب تعيين مي كنيم. در روش اول توزيع ادعاي خسارت تجمعي پوآسون مركب را با توزيع گاماي تبديل يافته و در روش دوم فرآيند پوآسون مركب را با فرآيند گاماي تبديل يافته تقريب مي زنيم.