كاربرد مدل ماركويتز در بهينه سازي سبد سهام

در حوزه امور مالی، مدیریت سبد سرمایه گذاری به عنوان یك نگرانی بزرگ برای موسسات مالی از نظر كمك به سرمایه گذاران برای ایجاد یك پرتفوی بهینه سازی شده با توجه به بازده و ریسك مجموع دارایی ها مطرح شده است. برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و خرید سهام شركت ها مشكلاتی از قبیل تصمیم گیری در مورد یان كه سمرمایه گذاران بودجه خود را به كدام سهام اختصاص دهند وجود وجود دراد. برای سرمایه گذاران بهتر است به جای این كه بودجه خود را فقط در یك سهام سرمایه گذرای كنند، سبدی از سهام تشكیل دهند تا با این كار ریسك خود را حداقل و بازده خود را حداكثر كنند، سبدی از سهام تشكیل دهند تا با این كار ریسك خود را حداقل و بازده خود را حداكثر كنند. برای بهینه سازی سبد سهام تكنیك های متفاوتی وجود دارد. در این تحقیق، كاربرد مدل ماركویتز برای بهینه سازی سبد سهام تشریح می شود.