mounirou, i. université de parakou (up) - faculté des sciences economiques et de gestion (faseg), Parakou, Benin

ESTIMATIONS DU PARAMETRE FRACTIONNAIRE DE MEMOIRE D : APPLICATIONS AUX PRIX DU COTON PAR TONNES POUR LES CAS DES PAYS BENIN, BURKINA-FASO ET MALI

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L’objet de cet article est d’utiliser la caractéristique de mémoire longue de certaines séries de prix du coton par tonnes à des fins prévisionnelles. Cet article propose ainsi de mener des prévisions au moyen de processus ARFIMA des prix du coton par tonnes du Bénin, du Burkina-Faso et du Mali. Les résultats obtenus suggèrent que les prix du coton par tonnes du Bénin ont suivi un processus stationnaire à mémoire longue (d = 0.2567772), avec les autocorrélations positives et diminuent hyperboliquement vers zéro lorsque le retard augmente et la densité spectrale concentrée autour des faibles fréquences et tendait vers l’infini lorsque la fréquence tend vers zéro. Par contre les paramètres de mémoires (d) des deux autres pays le Burkina-Faso (d = -0.155915 et le Mali (d = -0.0172887) sont négatifs. Les paramètres de mémoire (d) des deux pays ont suivi donc des processus anti-persistants: les autocorrélations ont diminué hyperboliquement vers zéro et la densité spectrale dominée par les composantes de hautes fréquences (elle tend vers zéro lorsque la fréquence tend vers zéro). La présence de mémoire longue est en outre directement liée à la question d’efficience des politiques de prix agricoles, par contre les processus anti-persistants induisent des prévisions avec des effets naïfs et inefficaces pour une politique de prix agricoles.

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Mémoire longue , anti , persistance , paramètre d de mémoire longue , prix du coton

Agronomie Africaine

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